Teorētiskie spriedumi par bankām un banku darbību makroekonomiskajā vidē

Kopumā ir zināms, ka daudz uzmanībasdiskusijas par bankām un banku darbību, vēršot uzmanību uz pētījumu par atsevišķām finanšu iestādēm, ko parastā uzņēmējdarbības gaitā ir ne tikai saskaras ar problēmu, ka trūkst maksātspējas, likviditātes un stabilitātes, nepareizi riskus banku biznesā, un pēc tam tika atzīts par bankrotējušu. Bieži izrādās, ka šīs organizācijas ir slikti pārvaldīta, dažreiz ir identificēti pierādījumi par finanšu krāpšanu. Šādu situāciju retrospektīvi atļauts noteikt trūkumus sistēmā pārraudzības un pielāgojot banku analīze.

Šī argumenta mērķis nav noteikt problēmuizpētīt visu banku darbības veidu vai identificētu cēloņus maksātnespējas vai bankrota dažu komercbanku, galvenokārt tāpēc, ka nav divu pilnīgi identisku, gan iekšējie un ārējie situācijas, un faktori, kas ietekmē stāvokli bankā, ko varētu izmantot, lai salīdzinātu banku radušās problēmas , ar analizēto pašreizējo banku. Un pat, ja šādas analīzes rezultātu, ir pietiekami neskaidri, jo tas būs prognozēt tikai. Turklāt, runājot par bankām un banku darbību, jāatzīmē, ka visas komercbankas darbojas nepārtraukti mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem, lai prognozētu, ka pietiekama ticamības pakāpe ir ne tikai iespējama, bet arī paši faktori var būt atšķirīga ietekme uz vai cita banka. Iekšējie faktori, no kuriem svarīgākais ir bankas vadības sistēmu, tās kapacitāti, spēju pareizi izmantot pieejamos finanšu resursus un prognozēt sekas lēmumiem un darbībām, arī ir atšķirīgs katrai atsevišķai bankai.

Neskatoties uz iepriekš minētajām funkcijāmRunājot par bankām un banku aktivitātēm, joprojām pastāv iespēja pazīt bankas, kuras atzīstamas par bankrotējušām un vēlāk likvidējamas, zīmes, kuras, pirmkārt, balstīsies uz attiecīgo iestāžu finanšu pārskatu kvantitatīvo analīzi. Mērķis ir pamatot stabilas cēloņsakarības pastāvēšanu starp makroekonomiskās vides izmaiņām, banku stāvokli un banku sistēmu, kā arī novērtēt komercbanku slēgšanas ietekmi uz šāda veida informācijas nesēju stāvokli. Lai novērtētu šo ietekmi, mēs noteiksim ikgadējo komercbanku saistību neizpildes varbūtību līdz brīdim, kad tiks iegūta atsevišķa gada rādītāju sērija. To salīdzinājums ar makroekonomiskiem rādītājiem noteiks un apstiprinās šādu attiecību pastāvēšanu. Jāņem vērā, ka šis rādītājs ir tikai abstrakts un tiek izmantots tikai komerciālo banku sistēmas ar iezīmētām makroekonomiskajiem rādītājiem izmaiņu salīdzināšanai. Runājot konkrēti par bankām un banku darbību, var apgalvot, ka šis skaitlis parāda, kā, konkrētajā kalendārajā gadā izmaiņu saistību neizpildes varbūtību komercbanku, visi pārējie apstākļi ir vienādi (gan iekšējo, gan ārējo), tikai atkarībā no apjoma likvidēto banku.

Jāatzīmē, ka momentu metode ir plaši izplatītako izmanto, lai veidotu un pētīt korelāciju pieejams noklusējuma nominālvērtībai aktīvu starptautiskajā praksē, izvērtējot varbūtības noklusējuma portfeli un sauc aktīvu vērtības pieeju.

Papildus momentu metodei līdzīgu rezultātu sasniegšanai var izmantot arī maksimālās ticamības pieeju.